В. Н. Бугорский Использование нейронных сетей для моделирования прогноза котировок ценных бумаг

alexeipopov1987 09.03.2018

В. Н. Бугорский Использование нейронных сетей для моделирования прогноза котировок ценных бумаг

Короткий перессказ текущей книги В. Н. Бугорский Использование нейронных сетей для моделирования прогноза котировок ценных бумаг. При обучении нейронной сети ставится задача минимизации целевой функции ошибки, которая находится по методу наименьших квадратов. Автором представлена подробная схема работы модели нейронной сети обратного распространения. Несмотря на то что для моделирования прогнозов котировок ценных бумаг существует много эффективных методов, такое свойство моделей нейронных сетей, как универсальность, т.е. Алгоритм обучения сети обратного распространения проходит в несколько этапов. Полученные результаты показывают, что использование модели нейронных сетей повышает экономическую эффективность прогнозирования, при этом обеспечивается достоверность информации с определенной долей вероятности прогноза, необходимой для принятия обоснованных экономических решений. Для проведения тестирования использовались программный продукт Neural Network Wizard и библиотека классов Neural Network Wizard для работы с моделями нейронных сетей, разработанные в среде программирования Delphi 7 компанией BaseGroup Labs. Для тестирования модели нейронной сети использовались котировки ценных бумаг ФБ «СПб. „Газпром“» за период с 11.01.2007 по 30.01.2007. В качестве образов для обучения нейронной сети используется выборка, состоящая из значений котировок ценных бумаг, различных числовых характеристик, влияющих на котировки ценных бумаг. Для визуального отражения зависимостей реального значения и значения на выходе нейронной сети был использован пакет MathCad 2000. Модификации алгоритма обратного распространения связаны с использованием различных функций ошибки, других активационных функций, различных процедур определения направления и величины шага. возможность их использования для всех типов ценных бумаг, определяет необходимость исследования в данной области. Материалы В. Н. Бугорский Использование нейронных сетей для моделирования прогноза котировок ценных бумаг загрузил: aze93.

Фалькенгорст К. Нежное Сердце

Учимся читать

Иван Бенгальский Магические гримуары. Grimoire vitulum stannum или Телец оловянный

Попов В., Кударенко В., Кучеренко С., Петух А. Международные стандарты аудита. Учебное пособие

Мегре В. Сотворение

3 thoughts on “В. Н. Бугорский Использование нейронных сетей для моделирования прогноза котировок ценных бумаг

  • Под навес заскочили две школьницы с булочками в руках. Не менее пяти варгов уже лежали с раскромсанными черепами, получив подобный удар.

  • Прежние попечители чем-то напоминали старинный совет монастырских старцев.

  • Похоронил 14-го, и тебе прямая дорога в собес, за удостоверением полноправного пенсионера, установленного образца.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *